Настоящий курс посвящен моделированию многомерных данных с помощью копул и, в особенности, с помощью вайн-копул (vine copula). Сперва будут введены копулы и меры конкордансa, а также представлена теорема Шкляра. Затем будут рассмотрены архимедовы и эллиптические копулы совместно с их свойствами. Также будет обсуждено параметрическое и непараметрическое оценивание копул. В настоящий момент вайн-копулы являются одним из самых многообразных классов построений многомерных копул, которые будут представлены и классифицированы. Оценивание и выбор моделей для вайн-копул завершит курс. Настоящий курс будет сопровождаться практическими сессиями, где слушатели будут работать с R пакетами CDVine и VineCopula. В практических сессиях слушатели научатся симулировать многомерные данные, оценивать и выбирать модели вайн-копул. Этот курс предполагает, что слушатели имеют лишь самые начальные сведения по теории вероятностей и математической статистике.

Приглашаются все желающие!

Аннотация

Слайды