Евгений Лакштанов (Университет Авейру, Португалия)
Первая лекция четверг 24 октября 18:45 ауд. 105 (14 линия В. О., 29)
Данный курс будет интересен желающим сделать первые шаги в серьезной финансовой математике. Акцент будет сделан на идейном cодержании математических моделей, то есть необходимые математические инструменты будут вводиться по мере их востребованности. Мы разберем следующие модели: Options Pricing and Bonds in Black-Scholes, Heston, Vasicek, HJM and Libor Market models. C технической точки зрения мы разберем применение на практике интегралов и процессов Ито, дискретизации и моделирования стохастических дифференциальных уравнений. При наличии времени также будут обсуждаться темы автоматического дифференцирования, методы калибровки и машинного обучения.
Минимальные требования: стандартные курсы анализа, дифферециальных уравнений и теории вероятности.
Приглашаются все желающие!
